https://ysyblog.tistory.com/298 [시계열분석] 다변량 선형 확률과정 - VAR & IRP (백터자기회귀과정, 임펄스응답함수) 다변량 선형 확률과정 필요성 단변량 시계열(Simple/Multiple포함)은 종속변수(Y_t)가 독립변수들에만! 영향을 받는다는 큰 가정 존재 현실적으론 종속변수와 독립변수는 상호 영향을 주고받음 예시: ysyblog.tistory.com 위 포스팅에 이어 진행됩니다. 데이터 로딩 및 시각화 데이터 설명 : https://www.statsmodels.org/0.6.1/datasets/generated/macrodata.html import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt i..
